Сравнение NAESX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.54% соответственно.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VDIGX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
NAESX
VDIGX
Сравнение NAESX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.19 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.39 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.40 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 1.57 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.19 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и VDIGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VDIGX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VDIGX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -45.23% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -9.57% | -4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -16.18% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -32.98% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -7.10% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -6.67% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.45% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VDIGX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 4.19% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 7.66% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 14.50% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 13.85% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.69% | +5.89% |