Сравнение NAESX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 11.10% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям FSOPX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.92% соответственно.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и FSOPX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
NAESX
FSOPX
Сравнение NAESX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.13 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.35 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 10.03 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и FSOPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и FSOPX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и FSOPX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -61.75% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.87% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -30.06% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -39.15% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.29% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.45% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.25% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и FSOPX
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) составляет 6.82%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что NAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.00% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 13.55% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 22.47% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 21.70% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.93% | -0.35% |