Сравнение NAESX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 10.33% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и CSMDX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
NAESX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
NAESX
CSMDX
Сравнение NAESX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.05 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.94 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 3.52 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.63 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и CSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и CSMDX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и CSMDX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -37.28% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.33% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -24.60% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -7.03% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -5.84% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.55% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и CSMDX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.30% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.48% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 19.41% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 18.15% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 19.26% | +2.32% |