PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 16.01%/yr vs 12.80%/yr for ITOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности NACP и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 11.78%.

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-11.12%

Correlation

The correlation between NACP and ITOT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.91

The correlation between NACP and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и ITOT

Секторы
NACP
ITOT

Технологии

35.8%
33.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.1%

Финансовые услуги

10.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.3%

Здравоохранение

9.2%
9.0%

Промышленность

8.7%
9.5%

Энергетика

5.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.7%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.5%
2.1%

Недвижимость

1.3%
2.4%

Технологии

NACP
35.8%
ITOT
33.8%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
ITOT
10.1%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
ITOT
10.3%

Здравоохранение

NACP
9.2%
ITOT
9.0%

Промышленность

NACP
8.7%
ITOT
9.5%

Энергетика

NACP
5.0%
ITOT
3.7%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
ITOT
4.7%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
ITOT
2.1%

Недвижимость

NACP
1.3%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

NACP vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.37

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.24

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.25

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

14.92

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.37

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.57

+0.36

Просадки

Сравнение просадок NACP и ITOT

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-55.20%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.90%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-19.44%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-25.36%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.97%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.94%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и ITOT

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.94%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.14%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.19%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.35%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

18.26%

+0.43%

Сравнение комиссий NACP и ITOT

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и ITOT

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NACP and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, NACP leads with 16.01% vs 12.80% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 16.01% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.55% for NACP.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: Impact Shares and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.03% for ITOT.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор