PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с BKLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 16.01%/yr vs 14.43%/yr for BKLC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности NACP и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 11.44%.

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—

BKLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
28.60%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%41.37%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		11.44%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.38%

Correlation

The correlation between NACP and BKLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between NACP and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и BKLC

Секторы
NACP
BKLC

Технологии

35.8%
38.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.8%

Финансовые услуги

10.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

9.8%
10.8%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Промышленность

8.7%
7.8%

Энергетика

5.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.4%

Коммунальные услуги

3.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Технологии

NACP
35.8%
BKLC
38.0%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
BKLC
9.8%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
BKLC
10.9%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
BKLC
10.8%

Здравоохранение

NACP
9.2%
BKLC
8.3%

Промышленность

NACP
8.7%
BKLC
7.8%

Энергетика

NACP
5.0%
BKLC
3.3%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
BKLC
4.4%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
BKLC
2.5%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
BKLC
1.6%

Недвижимость

NACP
1.3%
BKLC
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

NACP vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.37

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.20

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.16

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

14.42

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа BKLC равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPBKLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.37

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.13

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NACP и BKLC

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-26.14%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.10%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-19.05%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-26.14%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.27%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.99%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и BKLC

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.95%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.13%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.10%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.16%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.44%

+1.25%

Сравнение комиссий NACP и BKLC

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и BKLC

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BKLC в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.01%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NACP and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to BKLC (2.95%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, NACP leads with 16.01% vs 14.43% for BKLC. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 16.01% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

BKLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.55% for NACP.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Impact Shares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.00% for BKLC.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор