Сравнение NAARX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности NAARX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAARX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | -0.24% | 13.24% | 6.80% | 6.89% | -10.04% | 8.51% | 8.40% | 13.11% | -2.76% | 8.89% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.33% против 16.19% соответственно.
NAARX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAARX и WWWEX
NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
NAARX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
NAARX
WWWEX
Сравнение NAARX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAARX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.39 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.65 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.08 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.57 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 1.42 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAARX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.39 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.24 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между NAARX и WWWEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAARX и WWWEX
Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | 2.79% | 3.27% | 3.37% | 3.17% | 3.19% | 2.98% | 3.84% | 3.28% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок NAARX и WWWEX
Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAARX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -82.60% | +66.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -12.14% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -26.94% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.66% | -36.00% | +20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -7.95% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -41.54% | +39.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 4.88% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAARX и WWWEX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAARX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.99% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 14.24% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 18.32% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 19.91% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 19.12% | -12.73% |