Сравнение NAARX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NAARX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAARX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | -0.24% | 13.24% | 6.80% | 6.89% | -10.04% | 8.51% | 8.40% | 13.11% | -2.76% | 8.89% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.33% против 7.28% соответственно.
NAARX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAARX и TPDAX
NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
NAARX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
NAARX
TPDAX
Сравнение NAARX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAARX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.18 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.82 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.59 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 13.57 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAARX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.18 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.59 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между NAARX и TPDAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAARX и TPDAX
Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | 2.79% | 3.27% | 3.37% | 3.17% | 3.19% | 2.98% | 3.84% | 3.28% | 3.33% | 2.23% | 2.21% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок NAARX и TPDAX
Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAARX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -22.29% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -7.58% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -17.58% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.66% | -22.29% | +6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.97% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -4.94% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.01% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAARX и TPDAX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAARX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.40% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 9.86% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 12.29% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 10.14% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 9.87% | -3.48% |