Сравнение NAARX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NAARX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAARX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | -0.24% | 13.24% | 6.80% | 6.89% | -10.04% | 8.51% | 8.40% | 13.11% | -2.76% | 1.92% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
NAARX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 5.33%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAARX и PALDX
NAARX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
NAARX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
NAARX
PALDX
Сравнение NAARX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAARX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.26 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.86 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.82 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 8.67 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAARX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.68 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.73 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NAARX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAARX и PALDX
Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAARX American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative | 2.79% | 3.27% | 3.37% | 3.17% | 3.19% | 2.98% | 3.84% | 3.28% | 3.33% | 2.23% | 2.21% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NAARX и PALDX
Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAARX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -26.16% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -8.20% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -20.47% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.16% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -4.16% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.72% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAARX и PALDX
Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAARX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.74% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 6.16% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10% | 11.65% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 12.11% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 12.76% | -6.37% |