PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.33% против 8.70% соответственно.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий NAARX и CONWX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NAARX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.71

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.37

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.21

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

12.51

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.79

+0.08

Корреляция

Корреляция между NAARX и CONWX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и CONWX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и CONWX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-26.09%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-8.60%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-12.49%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-26.09%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.27%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.78%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и CONWX

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NAARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.25%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

5.47%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

10.70%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

10.27%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

11.16%

-4.77%