PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 5.33% против 12.07% соответственно.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий NAARX и AWSHX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NAARX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.86

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.34

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.35

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

6.00

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.86

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.62

+0.25

Корреляция

Корреляция между NAARX и AWSHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и AWSHX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и AWSHX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-53.95%

+38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-10.37%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-18.64%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-34.65%

+18.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-6.35%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-6.43%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.32%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

4.41%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

8.28%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

15.30%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

14.12%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

16.33%

-9.94%