PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAARX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAARX с AMECX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

NAARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NAARX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAARX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		-0.24%13.24%6.80%6.89%-10.04%8.51%8.40%13.11%-2.76%8.89%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, NAARX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции NAARX уступали акциям AMECX по среднегодовой доходности: 5.33% против 8.35% соответственно.

NAARX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.34%
1 год
9.11%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с NAARX:
NAARX с FXAIXNAARX с MGKNAARX с SCHDNAARX с ASBAXNAARX с ASTEXNAARX с INPAXNAARX с NDARX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий NAARX и AMECX

NAARX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative

Доходность на риск

NAARX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAARX
Ранг доходности на риск NAARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAARX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAARX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAARXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.65

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.27

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.97

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

9.13

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAARX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAARX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMECX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAARX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAARXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.72

+0.15

Корреляция

Корреляция между NAARX и AMECX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAARX и AMECX

Дивидендная доходность NAARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative		2.79%3.27%3.37%3.17%3.19%2.98%3.84%3.28%3.33%2.23%2.21%0.00%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок NAARX и AMECX

Максимальная просадка NAARX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAARX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAARXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.66%

-41.92%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-8.19%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-15.78%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.66%

-26.13%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-4.48%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-4.46%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.77%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NAARX и AMECX

Текущая волатильность для American Funds Retirement Income Portfolio - Conservative (NAARX) составляет 2.59%, в то время как у American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что NAARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAARXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.35%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

5.64%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

9.54%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

9.45%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

10.67%

-4.28%