Сравнение N4US.L с SPXP.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - N4US.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs -27.44%/yr for SPXP.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции SPXP.L по среднегодовой доходности: 16.34% против -27.44% соответственно.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
SPXP.L
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.22%
- 5 лет*
- -55.01%
- 10 лет*
- -27.44%
Сравнение доходности по годам N4US.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 8.99% | -98.82% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.42% | 21.32% |
Correlation
The correlation between N4US.L and SPXP.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.61 |
The correlation between N4US.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
SPXP.L
Сравнение N4US.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.50 | +0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | -1.00 | +5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | -1.22 | +17.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и SPXP.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -99.07% | +68.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -99.07% | +89.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -99.07% | +77.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -99.07% | +77.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -99.07% | +68.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -98.91% | +94.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -9.46% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 80.81% | -78.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и SPXP.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.26% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 8.79% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 99.37% | -79.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 46.96% | -28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 35.19% | -16.81% |
Сравнение комиссий N4US.L и SPXP.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и SPXP.L
Ни N4US.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and SPXP.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
N4US.L is categorized as Japan Equities, while SPXP.L is S&P 500. N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор