Сравнение N4US.L с FLES.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and FLES.L (Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - N4US.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while FLES.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, N4US.L returned 21.88%/yr vs 1.56%/yr for FLES.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FLES.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и FLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как FLES.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у FLES.L с доходностью -1.79%.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
FLES.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -1.79%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N4US.L и FLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -11.79% |
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | -1.79% | 16.13% | -2.23% | 6.56% | -5.88% | -6.70% | 8.72% | -1.43% | -1.37% |
Correlation
The correlation between N4US.L and FLES.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. FLES.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
FLES.L
Сравнение N4US.L c FLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | FLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 0.07 | +4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 0.15 | +16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и FLES.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки FLES.L в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и FLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -22.21% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -5.08% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -7.56% | -13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -19.33% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.27% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -6.60% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.42% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и FLES.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) (FLES.L) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | FLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 1.24% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 4.55% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 6.19% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 7.64% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 7.25% | +11.13% |
Сравнение комиссий N4US.L и FLES.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и FLES.L
N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FLES.L Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF EUR (Dist) | 1.92% | 2.62% | 2.55% | 1.20% | 0.26% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and FLES.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
N4US.L is categorized as Japan Equities, while FLES.L is Ultra Short-Term Bonds. N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while FLES.L tracks ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.15% for FLES.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и FLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор