Сравнение N4US.L с EQQU.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - N4US.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 20.59%/yr for EQQU.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции N4US.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 20.59% соответственно.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
EQQU.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам N4US.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.47% | 19.75% | 26.54% | 56.26% | -33.45% | 27.95% | 48.32% | 38.02% | -1.06% | 31.89% |
Correlation
The correlation between N4US.L and EQQU.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between N4US.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
EQQU.L
Сравнение N4US.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.19 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.23 | +9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и EQQU.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -35.17% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -11.00% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -22.30% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -35.17% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -35.17% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -6.64% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -6.03% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.34% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и EQQU.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) имеют волатильность 6.15% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.22% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 13.96% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 17.51% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 21.03% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.02% | -1.64% |
Сравнение комиссий N4US.L и EQQU.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и EQQU.L
N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.82% | 0.74% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and EQQU.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
N4US.L is categorized as Japan Equities, while EQQU.L is Nasdaq-100. N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор