Сравнение N4US.L с EQGB.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - N4US.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, N4US.L returned 21.88%/yr vs 12.88%/yr for EQGB.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью 11.76%.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
EQGB.L
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N4US.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 7.21% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 11.76% | 28.61% | 24.02% | 62.04% | -42.01% | 26.53% | 49.89% | 47.53% | -7.95% | 7.72% |
Correlation
The correlation between N4US.L and EQGB.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.53 |
The correlation between N4US.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
EQGB.L
Сравнение N4US.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.57 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 5.44 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и EQGB.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -47.56% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -14.96% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -22.21% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -47.56% | +26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -6.80% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -9.44% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.33% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.80% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 15.93% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 19.87% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 24.97% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 24.74% | -6.36% |
Сравнение комиссий N4US.L и EQGB.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и EQGB.L
Ни N4US.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and EQGB.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
N4US.L is categorized as Japan Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор