Сравнение N4US.L с FWRA.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - N4US.L is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, N4US.L returned 27.49%/yr vs 18.35%/yr for FWRA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 9.39%.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
FWRA.L
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -2.13%
- 6 месяцев
- 7.35%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N4US.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 8.93% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.39% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
Correlation
The correlation between N4US.L and FWRA.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between N4US.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
FWRA.L
Сравнение N4US.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.40 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.53 | +6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и FWRA.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -16.50% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -8.78% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -16.50% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.65% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -1.92% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.21% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и FWRA.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 3.46% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 10.67% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 12.95% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 13.61% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 13.61% | +4.77% |
Сравнение комиссий N4US.L и FWRA.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и FWRA.L
Ни N4US.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and FWRA.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
N4US.L is categorized as Japan Equities, while FWRA.L is Global Equities. N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор