Сравнение MZZ с YSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY).
MZZ и YSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MZZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MZZ и YSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZZ и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -6.17% | -16.36% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | -6.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью -6.65%.
MZZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -18.28%
- 5 лет*
- -14.69%
- 10 лет*
- -24.40%
YSPY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZZ и YSPY
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Доходность на риск
MZZ vs. YSPY — Ранг доходности на риск
MZZ
YSPY
Сравнение MZZ c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.61 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.87 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.94 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 3.80 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.61 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.08 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между MZZ и YSPY составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и YSPY
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности YSPY в 63.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.53% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 63.03% | 45.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и YSPY
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и YSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZZ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -18.74% | -81.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.56% | -14.60% | -35.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -11.93% | -87.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.96% | -5.01% | -80.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.49% | 3.60% | +34.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и YSPY
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZZ | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 7.90% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.97% | 16.86% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.23% | 21.81% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.15% | 22.59% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.34% | 22.59% | +18.75% |