Сравнение MZZ с SQQQ
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs -55.01%/yr for SQQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -39.73%. За последние 10 лет акции MZZ превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: -24.70% против -55.01% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
SQQQ
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- 11.44%
- 6 месяцев
- -41.66%
- С начала года
- -39.73%
- 1 год
- -53.42%
- 3 года*
- -52.07%
- 5 лет*
- -45.43%
- 10 лет*
- -55.01%
- Всё время*
- -52.98%
Сравнение доходности по годам MZZ и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -39.73% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -65.92% | -20.83% | -58.67% |
Correlation
The correlation between MZZ and SQQQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between MZZ and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
MZZ
SQQQ
Сравнение MZZ c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.88 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.58 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и SQQQ
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -100.00% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -61.03% | +26.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -92.51% | +28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -97.27% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -99.97% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -100.00% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -92.76% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 33.87% | -14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и SQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 21.47%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 21.47% | -14.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 46.64% | -22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 56.29% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 67.96% | -28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 66.62% | -25.38% |
Сравнение комиссий MZZ и SQQQ
И MZZ, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и SQQQ
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности SQQQ в 9.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.91% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and SQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (21.47%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs SQQQ's -100.00%.
On 10-year performance, MZZ leads with -24.70% vs -55.01% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MZZ has performed better with a -24.70% return vs -55.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.91%, compared with 5.66% for MZZ.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).
SQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор