PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с SPUU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 23.99%/yr for SPUU. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.84% против 23.99% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

SPUU

1 день
-5.33%
1 месяц
0.43%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.00%
1 год
47.88%
3 года*
35.98%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		14.23%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between MZZ and SPUU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

-0.82

The correlation between MZZ and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

MZZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.97

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.51

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.65

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

11.62

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.97

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.57

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.67

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.62

-1.22

Просадки

Сравнение просадок MZZ и SPUU

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-59.35%

-40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-18.19%

-17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-35.18%

-27.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-46.59%

-22.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-59.35%

-35.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-5.88%

-94.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-9.50%

-76.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

4.13%

+16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и SPUU

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.66%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

18.95%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

24.51%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

33.53%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

35.80%

+5.58%

Сравнение комиссий MZZ и SPUU

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и SPUU

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SPUU в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and SPUU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to SPUU (7.66%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.99% vs -24.84% for MZZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 7.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.99% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.40% for SPUU.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор