Сравнение MZZ с SPUU
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds - MZZ tracks the S&P MidCap 400 Index (-200%) while SPUU tracks the S&P 500 Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs 23.68%/yr for SPUU. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.70% против 23.68% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
SPUU
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 19.13%
- С начала года
- 17.44%
- 1 год
- 35.61%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 23.68%
- Всё время*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам MZZ и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 17.44% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 66.84% | -14.59% | 44.33% |
Correlation
The correlation between MZZ and SPUU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | -0.82 |
The correlation between MZZ and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск
MZZ
SPUU
Сравнение MZZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.97 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 8.10 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и SPUU
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -59.35% | -40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -18.19% | -16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -35.18% | -28.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -46.59% | -23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -59.35% | -35.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -3.23% | -96.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -9.45% | -76.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 4.41% | +15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и SPUU
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.44% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 20.28% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 25.39% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 33.65% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 35.77% | +5.47% |
Сравнение комиссий MZZ и SPUU
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и SPUU
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SPUU в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.34% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and SPUU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to SPUU (6.44%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs SPUU's -59.35%.
On 10-year performance, SPUU leads with 23.68% vs -24.70% for MZZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.68% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.34% for SPUU.
MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор