PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MZZ с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MZZ и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -24.70% против 23.68% соответственно.


MZZ

1 день
-2.21%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-23.67%
1 год
-30.02%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-24.70%
Всё время*
-26.24%

SPUU

1 день
1.64%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
19.13%
С начала года
17.44%
1 год
35.61%
3 года*
32.32%
5 лет*
18.19%
10 лет*
23.68%
Всё время*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и SPUU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-23.67%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
17.44%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Correlation

The correlation between MZZ and SPUU is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

-0.82

The correlation between MZZ and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MidCap400

Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF

Доходность на риск

MZZ vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 00
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MZZSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

1.97

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

8.10

-9.62

MZZ vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZZ и SPUU

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MZZSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-59.35%

-40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-18.19%

-16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.13%

-35.18%

-28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.29%

-46.59%

-23.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

-59.35%

-35.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-3.23%

-96.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-9.45%

-76.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

4.41%

+15.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и SPUU

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MZZSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.44%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

20.28%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

25.39%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

33.65%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

35.77%

+5.47%

Сравнение комиссий MZZ и SPUU

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и SPUU

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности SPUU в 1.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
5.66%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


MZZ and SPUU have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (6.99%) compared to SPUU (6.44%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs SPUU's -59.35%.

On 10-year performance, SPUU leads with 23.68% vs -24.70% for MZZ. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPUU has performed better with a 23.68% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.34% for SPUU.

MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while SPUU tracks S&P 500 Index (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.60% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор