Сравнение MZZ с JHMM
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.70%/yr vs 11.52%/yr for JHMM. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и JHMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: -24.70% против 11.52% соответственно.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
JHMM
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам MZZ и JHMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -17.75% | -23.67% | 13.02% | -42.14% | -53.08% | -38.03% | 22.83% | -27.72% |
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 13.16% | 10.73% | 14.61% | 14.53% | -15.30% | 24.54% | 16.22% | 30.01% | -9.57% | 19.96% |
Correlation
The correlation between MZZ and JHMM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г. | -0.95 |
The correlation between MZZ and JHMM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. JHMM — Ранг доходности на риск
MZZ
JHMM
Сравнение MZZ c JHMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | JHMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.41 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 9.19 | -10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и JHMM
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и JHMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -40.71% | -59.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -8.64% | -26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | -21.88% | -42.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | -24.10% | -46.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | -40.71% | -54.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -1.53% | -98.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -5.38% | -80.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 2.26% | +17.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и JHMM
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | JHMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.02% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 10.78% | +12.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 14.37% | +17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 18.30% | +20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 19.54% | +21.70% |
Сравнение комиссий MZZ и JHMM
MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и JHMM
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности JHMM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.89% | 0.98% | 1.01% | 1.17% | 1.16% | 0.72% | 1.04% | 1.02% | 1.36% | 0.90% | 1.15% | 0.33% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and JHMM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to JHMM (3.02%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs JHMM's -40.71%.
On 10-year performance, JHMM leads with 11.52% vs -24.70% for MZZ. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.52% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.
MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.89% for JHMM.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Manulife. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.42% for JHMM.
JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и JHMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор