PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MZZ с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MZZ и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: -24.70% против 11.52% соответственно.


MZZ

1 день
-2.21%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
-16.58%
С начала года
-23.67%
1 год
-30.02%
3 года*
-20.04%
5 лет*
-17.51%
10 лет*
-24.70%
Всё время*
-26.24%

JHMM

1 день
0.82%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
9.04%
С начала года
13.16%
1 год
20.69%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.52%
Всё время*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и JHMM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
-23.67%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
13.16%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between MZZ and JHMM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

-0.95

The correlation between MZZ and JHMM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MidCap400

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Доходность на риск

MZZ vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 00
Ранг коэф-та Мартина

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MZZJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.25

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.41

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

9.19

-10.72

MZZ vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZZ и JHMM

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и JHMM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MZZJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-40.71%

-59.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.02%

-8.64%

-26.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.13%

-21.88%

-42.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.29%

-24.10%

-46.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.79%

-40.71%

-54.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-1.53%

-98.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.15%

-5.38%

-80.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

2.26%

+17.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и JHMM

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MZZJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.02%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.67%

10.78%

+12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.56%

14.37%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.02%

18.30%

+20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.24%

19.54%

+21.70%

Сравнение комиссий MZZ и JHMM

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и JHMM

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности JHMM в 0.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
0.89%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400
5.66%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MZZ and JHMM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (6.99%) compared to JHMM (3.02%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.52% vs -24.70% for MZZ. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.52% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.89% for JHMM.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Manulife. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор