PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZZ с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MZZ с JHMM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MZZ returned -24.84%/yr vs 11.58%/yr for JHMM. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности MZZ и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции MZZ уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: -24.84% против 11.58% соответственно.

MZZ

1 день
3.69%
1 месяц
2.05%
С начала года
-20.20%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-32.48%
3 года*
-22.27%
5 лет*
-16.07%
10 лет*
-24.84%

JHMM

1 день
-1.90%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.73%
1 год
23.43%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.09%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZZ и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		-20.20%-14.68%-17.75%-23.67%13.02%-42.14%-53.08%-38.03%22.83%-27.72%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		11.04%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between MZZ and JHMM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

-0.95

The correlation between MZZ and JHMM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MidCap400

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с MZZ:
MZZ с XMMOMZZ с WTIUMZZ с ARMGMZZ с MULLMZZ с UPROMZZ с NVDGMZZ с HOOG
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

MZZ vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZZ
Ранг доходности на риск MZZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZZ c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZZJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.65

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
2.38

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.72

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

10.52

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZZ vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZZ на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZZ и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZZJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.65

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.59

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.62

-1.22

Просадки

Сравнение просадок MZZ и JHMM

Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZZJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-40.71%

-59.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.62%

-8.64%

-26.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.37%

-21.88%

-40.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.83%

-24.10%

-44.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-40.71%

-54.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-1.90%

-97.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.08%

-5.43%

-80.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.27%

2.23%

+18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MZZ и JHMM

ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZZJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.06%

+4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.21%

10.65%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.28%

14.23%

+17.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

18.33%

+20.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.38%

19.61%

+21.77%

Сравнение комиссий MZZ и JHMM

MZZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZZ и JHMM

Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности JHMM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.88%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
MZZ
ProShares UltraShort MidCap400		6.50%5.27%6.36%4.52%0.25%0.00%0.22%1.53%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MZZ and JHMM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZZ has higher volatility (8.39%) compared to JHMM (4.06%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.58% vs -24.84% for MZZ. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.58% return vs -24.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for MZZ.

MZZ has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.88% for JHMM.

MZZ is categorized as Leveraged Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Manulife. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZZ и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор