Сравнение MZZ с BRKW
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while BRKW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. MZZ is passively managed, while BRKW is actively managed. Over the past year, MZZ returned -30.02% vs -0.26% for BRKW. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. MZZ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью -4.97%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
BRKW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -4.97%
- 1 год
- -0.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.95%
Сравнение доходности по годам MZZ и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -15.88% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | -4.97% | 1.85% |
Correlation
The correlation between MZZ and BRKW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. BRKW — Ранг доходности на риск
MZZ
BRKW
Сравнение MZZ c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.02 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.04 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и BRKW
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -12.64% | -87.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -12.64% | -22.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -8.00% | -91.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -5.52% | -80.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 6.38% | +13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и BRKW
ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что MZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.10% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 13.23% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 17.23% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 17.16% | +21.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 17.16% | +24.08% |
Сравнение комиссий MZZ и BRKW
MZZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и BRKW
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности BRKW в 24.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 24.65% | 14.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and BRKW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZZ has higher volatility (6.99%) compared to BRKW (5.10%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with -0.26% vs -30.02% for MZZ. On fees, MZZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a -0.26% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BRKW.
BRKW has the higher dividend yield at 24.65%, compared with 5.66% for MZZ.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while BRKW is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for MZZ and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор