Сравнение MZZ с BITU
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MZZ returned -30.02% vs -77.14% for BITU. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -23.67%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -53.39%.
MZZ
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- -16.58%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- -20.04%
- 5 лет*
- -17.51%
- 10 лет*
- -24.70%
- Всё время*
- -26.24%
BITU
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- -54.62%
- С начала года
- -53.39%
- 1 год
- -77.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.70%
Сравнение доходности по годам MZZ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -23.67% | -14.68% | -3.96% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -53.39% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between MZZ and BITU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. BITU — Ранг доходности на риск
MZZ
BITU
Сравнение MZZ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZZ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.34 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZZ и BITU
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -83.45% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.02% | -83.45% | +48.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -79.15% | -20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.15% | -37.01% | -49.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 57.55% | -37.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 6.99%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 20.73%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 20.73% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 69.82% | -46.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 88.21% | -56.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 96.54% | -57.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.24% | 96.54% | -55.30% |
Сравнение комиссий MZZ и BITU
И MZZ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и BITU
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности BITU в 82.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 82.74% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.66% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and BITU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.73%) compared to MZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, MZZ leads with -30.02% vs -77.14% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MZZ has performed better with a -30.02% return vs -77.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 82.74%, compared with 5.66% for MZZ.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор