Сравнение MZZ с BITU
MZZ (ProShares UltraShort MidCap400) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MZZ is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MZZ returned -32.48% vs -75.12% for BITU. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MZZ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZZ показывает доходность -20.20%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -60.21%.
MZZ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -20.20%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- -22.27%
- 5 лет*
- -16.07%
- 10 лет*
- -24.84%
BITU
- 1 день
- -10.46%
- 1 месяц
- -46.65%
- С начала года
- -60.21%
- 6 месяцев
- -62.48%
- 1 год
- -75.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MZZ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | -20.20% | -14.68% | -6.45% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -60.21% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between MZZ and BITU is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZZ vs. BITU — Ранг доходности на риск
MZZ
BITU
Сравнение MZZ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZZ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.92 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | -1.49 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | -0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.40 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MZZ и BITU
Максимальная просадка MZZ за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZZ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -82.21% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.62% | -82.21% | +46.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -82.21% | -17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.08% | -34.67% | -51.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.27% | 50.36% | -30.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZZ и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ) составляет 8.39%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что MZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 20.08% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 69.03% | -45.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 87.62% | -56.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.18% | 97.60% | -58.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.38% | 97.60% | -56.22% |
Сравнение комиссий MZZ и BITU
И MZZ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZZ и BITU
Дивидендная доходность MZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности BITU в 98.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 98.63% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 6.50% | 5.27% | 6.36% | 4.52% | 0.25% | 0.00% | 0.22% | 1.53% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
MZZ and BITU have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (20.08%) compared to MZZ (8.39%). In terms of maximum drawdown, MZZ dropped -99.90% vs BITU's -82.21%.
On 1-year performance, MZZ leads with -32.48% vs -75.12% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MZZ has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MZZ has performed better with a -32.48% return vs -75.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MZZ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 98.63%, compared with 6.50% for MZZ.
MZZ is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. MZZ tracks S&P MidCap 400 Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZZ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор