Сравнение MZTI с MO
MZTI (The Marzetti Company) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, MO in Tobacco. Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs 7.92%/yr for MO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 33.62%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 0.33% против 7.92% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
MO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 8.02%
- 6 месяцев
- 24.75%
- С начала года
- 33.62%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 27.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 7.92%
- Всё время*
- 18.00%
Сравнение доходности по годам MZTI и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
MO Altria Group, Inc. | 33.62% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between MZTI and MO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.02B
MO:
$124.67B
MZTI:
$6.41
MO:
$4.80
MZTI:
17.20
MO:
15.56
MZTI:
1.96
MO:
0.33
MZTI:
1.56
MO:
5.74
MZTI:
$1.94B
MO:
$21.82B
MZTI:
$469.39M
MO:
$14.80B
MZTI:
$296.24M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. MO — Ранг доходности на риск
MZTI
MO
Сравнение MZTI c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.29 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 5.75 | -7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и MO
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -65.43% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -16.40% | -26.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -16.40% | -30.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -25.83% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -53.69% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | 0.00% | -45.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -11.91% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 6.53% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и MO
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 7.16% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 18.14% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 23.27% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 20.82% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 23.09% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и MO
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MO в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.68% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и MO
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and MO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to MO (7.16%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор