Сравнение MZTI с MGRC
MZTI (The Marzetti Company) and MGRC (McGrath RentCorp) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MGRC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, MZTI returned 1.01%/yr vs 16.97%/yr for MGRC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и MGRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.06%, что значительно ниже, чем у MGRC с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям MGRC по среднегодовой доходности: 1.01% против 16.97% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -31.06%
- 6 месяцев
- -32.10%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- 1.01%
MGRC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение доходности по годам MZTI и MGRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.06% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
MGRC McGrath RentCorp | 10.64% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
Correlation
The correlation between MZTI and MGRC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.06B
MGRC:
$2.84B
MZTI:
$6.41
MGRC:
$6.30
MZTI:
17.42
MGRC:
18.28
MZTI:
1.98
MGRC:
0.93
MZTI:
1.58
MGRC:
2.99
MZTI:
2.92
MGRC:
2.30
MZTI:
$1.94B
MGRC:
$947.36M
MZTI:
$469.39M
MGRC:
$450.22M
MZTI:
$296.24M
MGRC:
$322.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. MGRC — Ранг доходности на риск
MZTI
MGRC
Сравнение MZTI c MGRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и McGrath RentCorp (MGRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | MGRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.04 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.10 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и MGRC
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MGRC в -64.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и MGRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -64.80% | +10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -24.87% | -17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -24.91% | -21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -24.91% | -23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -43.97% | -4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.20% | -8.82% | -36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -15.53% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 11.58% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и MGRC
Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 5.80%, в то время как у McGrath RentCorp (MGRC) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | MGRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 7.02% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 20.11% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.84% | 28.55% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 26.47% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.69% | 30.57% | -2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и MGRC
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности MGRC в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.69% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
MZTI The Marzetti Company | 3.54% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и MGRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и McGrath RentCorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и MGRC
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and MGRC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRC has higher volatility (7.02%) compared to MZTI (5.80%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs MGRC's -64.80%.
MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и MGRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор