Сравнение MZTI с LEG
MZTI (The Marzetti Company) and LEG (Leggett & Platt, Incorporated) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LEG operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs -11.62%/yr for LEG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и LEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у LEG с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции MZTI превзошли акции LEG по среднегодовой доходности: 0.33% против -11.62% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
LEG
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -2.55%
- 6 месяцев
- -13.83%
- С начала года
- -1.69%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- -26.08%
- 5 лет*
- -23.10%
- 10 лет*
- -11.62%
- Всё время*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам MZTI и LEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
LEG Leggett & Platt, Incorporated | -1.69% | 17.02% | -61.93% | -13.45% | -17.78% | -3.76% | -9.05% | 47.13% | -22.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between MZTI and LEG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.02B
LEG:
$1.46B
MZTI:
$6.41
LEG:
$1.60
MZTI:
17.20
LEG:
6.70
MZTI:
1.56
LEG:
0.50
MZTI:
2.89
LEG:
1.45
MZTI:
$1.94B
LEG:
$3.03B
MZTI:
$469.39M
LEG:
$717.40M
MZTI:
$296.24M
LEG:
$433.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. LEG — Ранг доходности на риск
MZTI
LEG
Сравнение MZTI c LEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Leggett & Platt, Incorporated (LEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | LEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.37 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 0.74 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и LEG
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки LEG в -86.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и LEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -86.41% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -28.51% | -14.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -76.78% | +29.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -84.29% | +35.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -86.41% | +37.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -77.26% | +31.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -19.79% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 14.28% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и LEG
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Leggett & Platt, Incorporated (LEG) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | LEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 10.93% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 32.02% | -8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 49.34% | -20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 42.63% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 39.92% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и LEG
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности LEG в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEG Leggett & Platt, Incorporated | 1.87% | 1.82% | 6.35% | 6.95% | 5.40% | 4.03% | 3.61% | 3.11% | 4.19% | 2.98% | 2.74% | 3.00% |
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и LEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Leggett & Platt, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MZTI and LEG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to LEG (10.93%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs LEG's -86.41%.
LEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и LEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор