Сравнение MZTI с HTO
MZTI (The Marzetti Company) and HTO (H2O America) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while HTO operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 6.46%/yr for HTO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и HTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у HTO с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям HTO по среднегодовой доходности: 0.54% против 6.46% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
HTO
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -6.63%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам MZTI и HTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
HTO H2O America | 16.55% | 2.92% | -22.57% | -17.78% | 13.40% | 7.66% | -0.43% | 30.19% | -11.20% | 16.22% |
Correlation
The correlation between MZTI and HTO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between MZTI and HTO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.98B
HTO:
$2.17B
MZTI:
$6.41
HTO:
$2.90
MZTI:
17.00
HTO:
19.40
MZTI:
1.93
HTO:
2.01
MZTI:
1.54
HTO:
2.50
MZTI:
2.86
HTO:
1.18
MZTI:
$1.94B
HTO:
$816.28M
MZTI:
$469.39M
HTO:
$335.79M
MZTI:
$296.24M
HTO:
$273.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. HTO — Ранг доходности на риск
MZTI
HTO
Сравнение MZTI c HTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и H2O America (HTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | HTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.11 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.80 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 1.81 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 0.57 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.00 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и HTO
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке HTO в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и HTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -54.53% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -16.72% | -26.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -37.31% | -9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -42.85% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -42.85% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -25.79% | -20.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -15.90% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 7.33% | +10.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и HTO
The Marzetti Company (MZTI) и H2O America (HTO) имеют волатильность 6.38% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | HTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.28% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 16.73% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 23.32% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 24.04% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 29.57% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и HTO
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности HTO в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTO H2O America | 3.06% | 3.43% | 3.25% | 2.33% | 1.77% | 1.86% | 1.85% | 1.69% | 2.01% | 1.63% | 1.45% | 2.63% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и HTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и H2O America. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и HTO
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
HTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.29M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
HTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила об операционной прибыли в 37.43M при выручке в 183.29M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
HTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H2O America сообщила о чистой прибыли в 19.01M при выручке в 183.29M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and HTO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (6.38%) compared to HTO (6.28%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs HTO's -54.53%.
HTO currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и HTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор