Сравнение MZTI с BKH
MZTI (The Marzetti Company) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs 5.39%/yr for BKH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям BKH по среднегодовой доходности: 0.33% против 5.39% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
BKH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 9.35%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам MZTI и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
BKH Black Hills Corporation | 9.35% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between MZTI and BKH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.31 |
The correlation between MZTI and BKH shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.02B
BKH:
$5.67B
MZTI:
$6.41
BKH:
$2.08
MZTI:
17.20
BKH:
35.82
MZTI:
1.96
BKH:
21.37
MZTI:
1.56
BKH:
2.43
MZTI:
$1.94B
BKH:
$2.29B
MZTI:
$469.39M
BKH:
$596.90M
MZTI:
$296.24M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. BKH — Ранг доходности на риск
MZTI
BKH
Сравнение MZTI c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.34 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 10.03 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и BKH
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -65.72% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -10.94% | -32.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -21.24% | -25.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -36.98% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -40.45% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -2.13% | -43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -16.16% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 3.64% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и BKH
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 6.27% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 18.06% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 22.66% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 22.39% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 25.59% | +2.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и BKH
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BKH в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.70% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и BKH
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
BKH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
BKH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
BKH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and BKH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to BKH (6.27%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор