Сравнение MZLSX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MZLSX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZLSX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | -0.57% | 6.38% | 6.30% | 7.63% | -3.41% | 2.50% | 2.64% | 7.86% | 0.80% | 4.26% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, MZLSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.
MZLSX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZLSX и JMSIX
MZLSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
MZLSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
MZLSX
JMSIX
Сравнение MZLSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZLSX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 2.15 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 3.84 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.54 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.47 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 13.30 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZLSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.15 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.19 | 0.76 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 0.76 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между MZLSX и JMSIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZLSX и JMSIX
Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZLSX Muzinich Low Duration Fund | 7.01% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок MZLSX и JMSIX
Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZLSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.66% | -18.40% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.64% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.09% | -11.39% | +5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -1.39% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -2.60% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.43% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZLSX и JMSIX
Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZLSX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.77% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 1.67% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 2.59% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 3.70% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.13% | 3.85% | -1.72% |