PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZLSX с DBSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZLSX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.57%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.84%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.84%.

MZLSX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.41%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—

DBSCX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.52%
1 год
6.62%
3 года*
7.70%
5 лет*
3.85%
10 лет*
4.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с PIMIXMZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с ICMUXMZLSX с IOFIX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY

Сравнение комиссий MZLSX и DBSCX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

MZLSX
Muzinich Low Duration Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

MZLSX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXDBSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

3.00

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

4.46

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.69

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

4.31

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.39

17.20

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

3.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.19

1.44

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.59

+0.10

Корреляция

Корреляция между MZLSX и DBSCX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и DBSCX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности DBSCX в 5.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.01%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.89%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и DBSCX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и DBSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZLSXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-14.12%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-1.60%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-9.52%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.92%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.25%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.40%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и DBSCX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZLSXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.89%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

1.43%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57%

2.23%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

2.69%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

2.89%

-0.76%