PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) Коэффициент Шарпа: 2.80

Коэффициент Шарпа MZLSX равен 2.80, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.80 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа MZLSX

Ранг коэффициента Шарпа MZLSX: 97.698
Исключительно

MZLSX опережает 97.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция MZLSX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MZLSX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.66 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.66 до 1.36
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.36 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.58+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.00 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Muzinich Low Duration Fund с другими взаимными фондами в категории Multisector Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность MZLSX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
NWXHXNationwide Amundi Strategic Income Fund4.08
NWXEXNationwide Strategic Income A3.89
CBLDXCrossingBridge Low Duration High Yield Fund3.52
ESIIXEaton Vance Strategic Income Fund Class I3.12
ETSIXEaton Vance Strategic Income Fund Class I3.05
DBSCXDoubleline Selective Credit Fund3.00
JSVIXEasterly Income Opportunities Fund2.95
MZLSXMuzinich Low Duration Fund2.80
ECSIXEaton Vance Short Duration Strategic Income Fund2.80
RFXIXRational Special Situations Income Fund2.77

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MZLSX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MZLSX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore MZLSX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

MZLSX Sortino Ratio