PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZLSX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZLSX с PIMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

MZLSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MZLSX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZLSX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		-0.78%6.38%6.30%7.63%-3.41%2.50%2.64%7.86%0.80%4.26%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, MZLSX показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.

MZLSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.08%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Low Duration Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с MZLSX:
MZLSX с NWXHXMZLSX с DBLIXMZLSX с WSINXMZLSX с CBLDXMZLSX с DBSCXMZLSX с ICMUXMZLSX с IOFIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий MZLSX и PIMIX

MZLSX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund

Доходность на риск

MZLSX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZLSX
Ранг доходности на риск MZLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZLSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZLSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZLSX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZLSXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

1.53

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

2.20

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.29

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.01

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

7.95

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZLSX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZLSX на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZLSX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZLSXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.53

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

0.72

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между MZLSX и PIMIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZLSX и PIMIX

Дивидендная доходность MZLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZLSX
Muzinich Low Duration Fund		7.03%7.03%4.77%4.88%3.85%6.36%2.08%2.24%8.62%1.86%0.79%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок MZLSX и PIMIX

Максимальная просадка MZLSX за все время составила -12.66%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZLSX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZLSXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.66%

-13.39%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-3.69%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.09%

-13.34%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.88%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.69%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.93%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MZLSX и PIMIX

Текущая волатильность для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) составляет 0.81%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что MZLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZLSXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.90%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

2.67%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59%

4.29%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

4.75%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

4.20%

-2.07%