График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Muzinich Low Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) показал доход в -0.57% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев.
Muzinich Low Duration Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MZLSX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.41% | -1.38% | -0.57% | |||||||||
| 2025 | 0.62% | 0.72% | -0.02% | 0.40% | 0.82% | 0.71% | 0.60% | 0.59% | 0.49% | 0.50% | 0.32% | 0.48% | 6.38% |
| 2024 | 0.43% | 0.10% | 0.59% | -0.03% | 0.83% | 0.51% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | -0.08% | 0.76% | 0.32% | 6.30% |
| 2023 | 1.47% | 0.18% | -0.34% | 0.64% | 0.30% | 0.30% | 0.96% | 0.35% | 0.14% | 0.36% | 1.47% | 1.57% | 7.63% |
| 2022 | -0.64% | -1.16% | -0.77% | -0.67% | -0.26% | -2.08% | 1.32% | 0.01% | -1.61% | 0.55% | 1.42% | 0.48% | -3.41% |
| 2021 | 0.27% | 0.34% | 0.45% | 0.18% | 0.33% | 0.35% | 0.25% | 0.37% | 0.02% | -0.35% | -0.09% | 0.35% | 2.50% |
Метрики бенчмарка
Muzinich Low Duration Fund: годовая альфа составляет 3.16%, бета — 0.03, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 06.07.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (14.90%) было выше, чем в снижении (10.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 14.90%
- Участие в снижении
- 10.11%
Комиссия
Комиссия MZLSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MZLSX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MZLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.90 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 1.39 | +2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.21 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.40 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 6.61 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MZLSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Muzinich Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.66 | $0.45 | $0.45 | $0.35 | $0.62 | $0.21 | $0.22 | $0.82 | $0.19 | $0.08 |
Дивидендный доход | 7.01% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muzinich Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.49 | $0.66 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.22 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.26 | $0.45 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.36 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Muzinich Low Duration Fund показал максимальную просадку в 12.66%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Muzinich Low Duration Fund составляет 1.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.66% | 24 февр. 2020 г. | 22 | 24 мар. 2020 г. | 165 | 16 нояб. 2020 г. | 187 |
| -6.09% | 23 сент. 2021 г. | 268 | 13 окт. 2022 г. | 220 | 30 авг. 2023 г. | 488 |
| -1.5% | 27 февр. 2026 г. | 21 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -1.36% | 26 окт. 2016 г. | 17 | 17 нояб. 2016 г. | 21 | 19 дек. 2016 г. | 38 |
| -1.09% | 3 окт. 2018 г. | 47 | 10 дек. 2018 г. | 30 | 24 янв. 2019 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...