- ISIN
- US74316P1324
- Эмитент
- Muzinich
- Дата выпуска
- 29 июн. 2016 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MZLSX
Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции MZLSX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MZLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) показал доход в 1.73% с начала года и 4.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MZLSX составила 3.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Muzinich Low Duration Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 3.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MZLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MZLSX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.41% | -1.28% | 1.06% | 0.73% | 0.41% | 0.00% | 1.73% | |||||
| 2025 | 0.62% | 0.72% | -0.02% | 0.40% | 0.82% | 0.71% | 0.60% | 0.59% | 0.49% | 0.50% | 0.32% | 0.48% | 6.38% |
| 2024 | 0.43% | 0.10% | 0.59% | -0.03% | 0.83% | 0.51% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | -0.08% | 0.76% | 0.32% | 6.30% |
| 2023 | 1.47% | 0.18% | -0.34% | 0.64% | 0.30% | 0.30% | 0.96% | 0.35% | 0.14% | 0.36% | 1.47% | 1.57% | 7.63% |
| 2022 | -0.64% | -1.16% | -0.77% | -0.67% | -0.26% | -2.08% | 1.32% | 0.01% | -1.61% | 0.55% | 1.42% | 0.48% | -3.41% |
| 2021 | 0.27% | 0.34% | 0.45% | 0.18% | 0.33% | 0.35% | 0.25% | 0.37% | 0.02% | -0.35% | -0.09% | 0.35% | 2.50% |
Метрики бенчмарка
Muzinich Low Duration Fund has an annualized alpha of 3.23%, beta of 0.04, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.57%) than losses (9.75%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.23%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 14.57%
- Участие в снижении
- 9.75%
Комиссия
Комиссия MZLSX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MZLSX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Muzinich Low Duration Fund (MZLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.29 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.24 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 9.71 | +4.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Muzinich Low Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.66 | $0.45 | $0.45 | $0.35 | $0.62 | $0.21 | $0.22 | $0.82 | $0.19 | $0.08 |
Дивидендный доход | 7.21% | 7.03% | 4.77% | 4.88% | 3.85% | 6.36% | 2.08% | 2.24% | 8.62% | 1.86% | 0.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Muzinich Low Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.49 | $0.66 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.22 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.26 | $0.45 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.35 |
| 2021 | $0.02 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.36 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Muzinich Low Duration Fund показал максимальную просадку в 12.66%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Muzinich Low Duration Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.66%март 2020 г. | 29d | 7mo 27d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.09%окт. 2022 г. | 1y 20d | 10mo 21d | 1y 11moсент. 2021 г. - авг. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.50%март 2026 г. | 28d | 1mo 10d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-1.36%нояб. 2016 г. | 1mo 28d | 19d | 2mo 17dокт. 2016 г. - дек. 2016 г. | — |
-1.09%дек. 2018 г. | 2mo 8d | 1mo 15d | 3mo 23dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| MZLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.66% | -56.78% | +44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -9.10% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.50% | -18.90% | +17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.09% | -25.43% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.66% | -33.92% | +21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.00% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -10.70% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.09% | -1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MZLSX
Добавьте Muzinich Low Duration Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MZLSX