Сравнение MZCSX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MZCSX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MZCSX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MZCSX Muzinich Credit Opportunities Fund | -1.13% | 6.74% | 4.27% | 7.48% | -7.09% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.99% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MZCSX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.
MZCSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.36%
VMSAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MZCSX и VMSAX
MZCSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
MZCSX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
MZCSX
VMSAX
Сравнение MZCSX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZCSX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.05 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.32 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.07 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.11 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 1.75 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZCSX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.05 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.06 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между MZCSX и VMSAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZCSX и VMSAX
Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности VMSAX в 5.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZCSX Muzinich Credit Opportunities Fund | 4.28% | 5.96% | 5.19% | 4.10% | 1.35% | 8.02% | 2.41% | 6.52% | 2.11% | 2.80% | 3.99% | 2.56% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.17% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MZCSX и VMSAX
Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MZCSX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.56% | -54.84% | +42.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | -54.84% | +52.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -2.03% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -3.21% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 3.50% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZCSX и VMSAX
Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) имеют волатильность 1.15% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MZCSX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.19% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 112.83% | -111.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 133.59% | -130.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 65.65% | -62.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 65.65% | -62.32% |