PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZCSX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MZCSX с JSVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX).

MZCSX управляется Muzinich. Фонд был запущен 2 янв. 2013 г.. JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MZCSX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MZCSX и JSVIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		-1.13%6.74%4.27%7.48%-8.41%1.11%5.63%10.77%0.80%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, MZCSX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.

MZCSX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-0.23%
1 год
4.26%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.36%

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muzinich Credit Opportunities Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с MZCSX:
MZCSX с QQQMZCSX с MZHSXMZCSX с AXSIXMZCSX с MZLSXMZCSX с BWDTXMZCSX с CBLDXMZCSX с CBRDX
Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с MOFIXJSVIX с JDIEXJSVIX с DBLIXJSVIX с VMSAXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX

Сравнение комиссий MZCSX и JSVIX

MZCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

MZCSX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZCSX
Ранг доходности на риск MZCSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZCSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZCSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZCSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZCSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZCSX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZCSXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

2.95

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

4.45

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.71

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.34

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

19.97

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZCSX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZCSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа JSVIX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZCSX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZCSXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.95

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.40

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

2.18

-1.09

Корреляция

Корреляция между MZCSX и JSVIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZCSX и JSVIX

Дивидендная доходность MZCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности JSVIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZCSX
Muzinich Credit Opportunities Fund		4.28%5.96%5.19%4.10%1.35%8.02%2.41%6.52%2.11%2.80%3.99%2.56%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MZCSX и JSVIX

Максимальная просадка MZCSX за все время составила -12.56%, что больше максимальной просадки JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZCSX и JSVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MZCSXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.56%

-8.75%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-1.48%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.05%

-8.75%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-1.28%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.72%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.32%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MZCSX и JSVIX

Muzinich Credit Opportunities Fund (MZCSX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MZCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MZCSXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.73%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.25%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

2.08%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

2.48%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

2.58%

+0.75%