Сравнение MYY с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
MYY и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -10.64% против -8.46% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и YXI
И MYY, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MYY vs. YXI — Ранг доходности на риск
MYY
YXI
Сравнение MYY c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.09 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 0.04 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.06 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.08 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.09 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | -0.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.31 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MYY и YXI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и YXI
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и YXI
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -81.15% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -29.83% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -57.65% | +23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -66.81% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -78.02% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -54.05% | -17.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 22.96% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и YXI
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.48% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 14.80% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 23.78% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 31.35% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 27.46% | -6.23% |