Сравнение MYY с TSLZ
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, MYY returned -17.05% vs -55.71% for TSLZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности MYY и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.79%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
TSLZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -11.14% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.79% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between MYY and TSLZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MYY
TSLZ
Сравнение MYY c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.77 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.97 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и TSLZ
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -99.11% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -72.88% | +55.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -98.79% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -75.77% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 57.50% | -48.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 26.94%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 26.94% | -22.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 56.72% | -44.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 86.51% | -70.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 116.72% | -97.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 116.72% | -95.48% |
Сравнение комиссий MYY и TSLZ
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и TSLZ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and TSLZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (26.94%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, MYY leads with -17.05% vs -55.71% for TSLZ. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -17.05% return vs -55.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.60% for TSLZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор