Сравнение MYY с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
MYY и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MYY и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -12.50% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и TSLZ
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
MYY vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
MYY
TSLZ
Сравнение MYY c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.73 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | -1.18 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.91 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.05 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.73 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.66 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MYY и TSLZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и TSLZ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и TSLZ
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -99.11% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -90.53% | +62.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -98.67% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -73.71% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 78.12% | -57.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и TSLZ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 22.93%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 22.93% | -16.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 58.42% | -46.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 110.05% | -88.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 119.08% | -99.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 119.08% | -97.85% |