Сравнение MYY с SH
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.12%/yr vs -12.89%/yr for SH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MYY charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции MYY превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -11.12% против -12.89% соответственно.
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -11.12%
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам MYY и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.13% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Correlation
The correlation between MYY and SH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.87 |
The correlation between MYY and SH shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SH — Ранг доходности на риск
MYY
SH
Сравнение MYY c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.75 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -1.47 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.54 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | -0.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.59 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SH
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.08% | -94.66% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -18.28% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.48% | -38.82% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | -44.53% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.22% | -76.12% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.07% | -94.62% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -67.73% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 9.89% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SH
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.84% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 8.91% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.80% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.85% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 18.01% | +3.24% |
Сравнение комиссий MYY и SH
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SH
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности SH в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.45% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYY has higher volatility (4.41%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs SH's -94.66%.
On 10-year performance, MYY leads with -11.12% vs -12.89% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MYY has performed better with a -11.12% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.45% for MYY.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SH tracks S&P 500 (-100%). Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.90% for SH.
MYY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор