Сравнение MYY с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short S&P500 (SH).
MYY и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -1.60% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции MYY превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -10.56% против -11.84% соответственно.
MYY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- -10.56%
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и SH
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
MYY vs. SH — Ранг доходности на риск
MYY
SH
Сравнение MYY c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.63 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | -0.79 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.55 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | -0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MYY и SH составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SH
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.02% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SH
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -94.26% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -26.61% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -40.35% | +6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -74.31% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -93.82% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -67.49% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.28% | 21.81% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SH
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.30% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.43% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 18.17% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.87% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.99% | +3.24% |