Сравнение MYY с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
MYY и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MYY и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | 1.08% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и SARK
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
MYY vs. SARK — Ранг доходности на риск
MYY
SARK
Сравнение MYY c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.74 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | -0.95 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.59 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.73 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.74 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.19 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MYY и SARK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SARK
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SARK
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -81.07% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -59.44% | +31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -76.11% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -45.20% | -26.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 47.97% | -27.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 12.41% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 27.16% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 46.26% | -25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 56.94% | -37.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 56.94% | -35.71% |