Сравнение MYY с SARK
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, MYY returned -10.37%/yr vs -30.28%/yr for SARK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.13%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
SARK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- -30.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | 1.20% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.13% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between MYY and SARK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between MYY and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SARK — Ранг доходности на риск
MYY
SARK
Сравнение MYY c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.69 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.15 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и SARK
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -81.07% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -26.61% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -74.42% | +39.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -79.28% | -15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -46.82% | -25.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 15.85% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 12.56% | -7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 26.56% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 35.79% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 56.13% | -36.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 56.13% | -34.89% |
Сравнение комиссий MYY и SARK
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SARK
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SARK в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.00% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SARK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (12.56%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, MYY leads with -10.37% vs -30.28% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MYY has performed better with a -10.37% return vs -30.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 3.00% for SARK.
They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор