Сравнение MYY с SARK
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, MYY returned -8.11%/yr vs -26.33%/yr for SARK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYY charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | 1.20% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between MYY and SARK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between MYY and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SARK — Ранг доходности на риск
MYY
SARK
Сравнение MYY c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.48 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.84 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и SARK
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -81.07% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -26.34% | +8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -74.42% | +39.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -79.36% | -15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -47.24% | -25.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 15.03% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SARK
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 8.83% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 26.97% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 36.11% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 55.89% | -36.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 55.89% | -34.69% |
Сравнение комиссий MYY и SARK
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SARK
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SARK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, MYY leads with -8.11% vs -26.33% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MYY has performed better with a -8.11% return vs -26.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор