Сравнение MYY с QQQD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, MYY returned -17.05% vs -12.65% for QQQD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности MYY и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 5.92%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
QQQD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -12.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -2.71% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 5.92% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between MYY and QQQD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. QQQD — Ранг доходности на риск
MYY
QQQD
Сравнение MYY c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.56 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -0.89 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и QQQD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -49.47% | -45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -22.72% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -42.73% | -52.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -30.65% | -41.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 14.48% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и QQQD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.24% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 15.69% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 20.86% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 26.85% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 26.85% | -5.61% |
Сравнение комиссий MYY и QQQD
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и QQQD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности QQQD в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.90% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and QQQD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQD has higher volatility (7.24%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -12.65% vs -17.05% for MYY. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -12.65% return vs -17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 2.90% for QQQD.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор