Сравнение MYY с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
MYY и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -1.60% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -0.96% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
MYY
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -12.33%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- -10.56%
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и MSFD
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
MYY vs. MSFD — Ранг доходности на риск
MYY
MSFD
Сравнение MYY c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.01 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 0.17 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.02 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 0.03 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между MYY и MSFD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и MSFD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.02% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и MSFD
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -59.90% | -34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -34.84% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -41.94% | -52.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -41.28% | -30.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.28% | 25.22% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и MSFD
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) имеют волатильность 6.47% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.60% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 18.84% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 26.78% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 25.77% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.77% | -4.54% |