Сравнение MYY с MSFD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MYY returned -8.11%/yr vs -4.61%/yr for MSFD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности MYY и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
MSFD
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 16.79%
- 1 год
- 23.32%
- 3 года*
- -4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -3.35% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 16.79% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between MYY and MSFD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between MYY and MSFD has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. MSFD — Ранг доходности на риск
MYY
MSFD
Сравнение MYY c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.17 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.01 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.20 | -4.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и MSFD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -59.90% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -23.25% | +5.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -40.50% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -47.33% | -47.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -41.66% | -30.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 7.32% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 10.74% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 24.21% | -12.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 27.50% | -11.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 26.41% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 26.41% | -5.21% |
Сравнение комиссий MYY и MSFD
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и MSFD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности MSFD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 3.38% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and MSFD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.74%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -8.11% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 3.38% for MSFD.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор