Сравнение MYY с MSFD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - MYY tracks the S&P Mid Cap 400 (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, MYY returned -9.96%/yr vs -3.55%/yr for MSFD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности MYY и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 24.19%.
MYY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -11.38%
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.47% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -3.35% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between MYY and MSFD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MYY and MSFD has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. MSFD — Ранг доходности на риск
MYY
MSFD
Сравнение MYY c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.14 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 3.69 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и MSFD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -59.90% | -35.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -23.25% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.39% | -40.50% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.09% | -43.99% | -51.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -41.61% | -30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 7.35% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.50%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 11.74% | -7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 22.81% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 26.33% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 26.27% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 26.27% | -5.03% |
Сравнение комиссий MYY и MSFD
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и MSFD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности MSFD в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and MSFD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (11.74%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.14% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -3.55% vs -9.96% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -3.55% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 2.52% for MSFD.
MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор