Сравнение MYY с METD
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. MYY is passively managed, while METD is actively managed. Over the past year, MYY returned -16.67% vs 1.14% for METD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MYY charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности MYY и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 1.66%.
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -11.12%
METD
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.13% | -4.05% | -3.42% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 1.66% | -17.33% | -15.84% |
Correlation
The correlation between MYY and METD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. METD — Ранг доходности на риск
MYY
METD
Сравнение MYY c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.05 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.11 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 0.03 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.44 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MYY и METD
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.08% | -46.03% | -49.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -24.38% | +6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.07% | -34.66% | -60.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -28.61% | -43.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 11.35% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и METD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.41%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 8.85% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 27.02% | -15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 35.57% | -19.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 36.41% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 36.41% | -15.16% |
Сравнение комиссий MYY и METD
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и METD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности METD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.69% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.45% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and METD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METD has higher volatility (8.85%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs METD's -46.03%.
On 1-year performance, METD leads with 1.14% vs -16.67% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, METD has performed better with a 1.14% return vs -16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for METD.
MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.69% for METD.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 1.00% for METD.
METD currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор