Сравнение MYY с METD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).
MYY и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MYY и METD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и METD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -3.42% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 10.80% | -17.33% | -15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
METD
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 19.37%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и METD
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии METD в 1.00%.
Доходность на риск
MYY vs. METD — Ранг доходности на риск
MYY
METD
Сравнение MYY c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.19 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 0.01 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.23 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.31 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.19 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между MYY и METD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и METD
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности METD в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.46% | 3.35% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и METD
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и METD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -46.03% | -48.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -39.89% | +12.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -28.79% | -65.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -28.04% | -43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 29.16% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и METD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 13.60% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 26.77% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 40.32% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 36.25% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 36.25% | -15.02% |