Сравнение MYY с JMEE
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. MYY is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, MYY returned -8.75%/yr vs 16.02%/yr for JMEE. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MYY charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.
Доходность
Сравнение доходности MYY и JMEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 21.30%.
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
JMEE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 13.85%
- С начала года
- 21.30%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.24M | $6.91M | $8.46M | |
| $149.53K | $172.20K | $157.50K |
Сравнение доходности по годам MYY и JMEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -1.23% |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 21.30% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 0.09% |
Correlation
The correlation between MYY and JMEE is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | -0.99 |
The correlation between MYY and JMEE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. JMEE — Ранг доходности на риск
MYY
JMEE
Сравнение MYY c JMEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | JMEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.84 | -4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 13.45 | -14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и JMEE
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и JMEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -25.40% | -69.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -8.24% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -25.40% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -0.69% | -94.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -5.22% | -67.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 2.35% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и JMEE
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеют волатильность 3.72% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.75% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.55% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 16.01% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 19.33% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 19.33% | +1.89% |
Сравнение комиссий MYY и JMEE
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и JMEE
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности JMEE в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.93% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and JMEE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMEE has higher volatility (3.75%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs JMEE's -25.40%.
On 3-year performance, JMEE leads with 16.02% vs -8.75% for MYY. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 16.02% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.93% for JMEE.
MYY is categorized as Inverse Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.24% for JMEE.
JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и JMEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор