PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 21.30%.


MYY

1 день
0.50%
1 месяц
-0.60%
6 месяцев
-8.29%
С начала года
-12.95%
1 год
-16.12%
3 года*
-8.75%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
-10.88%
Всё время*
-11.68%

JMEE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
13.85%
С начала года
21.30%
1 год
31.51%
3 года*
16.02%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$6.24M$6.91M$8.46M
$149.53K$172.20K$157.50K

Сравнение доходности по годам MYY и JMEE


2026 (YTD)2025202420232022
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-12.95%-4.05%-7.08%-9.46%-1.23%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
21.30%7.65%13.65%18.12%0.09%

Correlation

The correlation between MYY and JMEE is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

-0.99

The correlation between MYY and JMEE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

MYY vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MYY c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

3.84

-4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

13.45

-14.98

MYY vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа JMEE равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и JMEE

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и JMEE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-25.40%

-69.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-8.24%

-10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.16%

-25.40%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.18%

-0.69%

-94.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.33%

-5.22%

-67.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

2.35%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и JMEE

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеют волатильность 3.72% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.75%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.55%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

16.01%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

19.33%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

19.33%

+1.89%

Сравнение комиссий MYY и JMEE

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и JMEE

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности JMEE в 0.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
0.93%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.38%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%

Часто задаваемые вопросы


MYY and JMEE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (3.75%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs JMEE's -25.40%.

On 3-year performance, JMEE leads with 16.02% vs -8.75% for MYY. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 16.02% return vs -8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.93% for JMEE.

MYY is categorized as Inverse Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.24% for JMEE.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор