Сравнение MYY с JMEE
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. MYY is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, MYY returned -9.96%/yr vs 17.77%/yr for JMEE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.
Доходность
Сравнение доходности MYY и JMEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 18.13%.
MYY
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -11.47%
- 6 месяцев
- -9.76%
- 1 год
- -16.72%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -11.38%
JMEE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и JMEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.47% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | -1.23% |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 18.13% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 0.09% |
Correlation
The correlation between MYY and JMEE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | -0.99 |
The correlation between MYY and JMEE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. JMEE — Ранг доходности на риск
MYY
JMEE
Сравнение MYY c JMEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | JMEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.89 | -4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 13.66 | -15.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и JMEE
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и JMEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -25.40% | -69.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -8.24% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.39% | -25.40% | -8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.09% | -0.87% | -94.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -5.33% | -66.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 2.34% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и JMEE
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.50%, в то время как у JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | JMEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.77% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.70% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 16.24% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.63% | 19.49% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 19.49% | +1.75% |
Сравнение комиссий MYY и JMEE
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и JMEE
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности JMEE в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.95% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and JMEE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMEE has higher volatility (4.77%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.14% vs JMEE's -25.40%.
On 3-year performance, JMEE leads with 17.77% vs -9.96% for MYY. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.77% return vs -9.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.95% for JMEE.
MYY is categorized as Inverse Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.24% for JMEE.
JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и JMEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор