PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с JMEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. MYY is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, MYY returned -9.90%/yr vs 17.37%/yr for JMEE. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.

Доходность

Сравнение доходности MYY и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 16.40%.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и JMEE

2026 (YTD)2025202420232022
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%-4.37%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%

Correlation

The correlation between MYY and JMEE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

-0.99

The correlation between MYY and JMEE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с DOGMYY с SPYMYY с EFZ
Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY

Доходность на риск

MYY vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.97

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
2.83

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.80

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

13.32

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа JMEE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYJMEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.97

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.72

-1.25

Просадки

Сравнение просадок MYY и JMEE

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и JMEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-25.40%

-69.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-8.24%

-9.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

-25.40%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-0.27%

-94.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-5.39%

-66.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.34%

+7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и JMEE

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеют волатильность 4.41% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.45%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

11.26%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.90%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

19.50%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.50%

+1.75%

Сравнение комиссий MYY и JMEE

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и JMEE

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности JMEE в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MYY and JMEE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs JMEE's -25.40%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.37% vs -9.90% for MYY. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.37% return vs -9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.97% for JMEE.

MYY is categorized as Inverse Equities, while JMEE is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.24% for JMEE.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор