PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: -11.38% против 12.21% соответственно.


MYY

1 день
0.97%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-16.72%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
-11.38%

JHMM

1 день
-0.78%
1 месяц
1.45%
С начала года
12.48%
6 месяцев
10.73%
1 год
23.57%
3 года*
16.58%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и JHMM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-11.47%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
12.48%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between MYY and JHMM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2015 г.

-0.96

The correlation between MYY and JHMM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Доходность на риск

MYY vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина

JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.74

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

10.54

-12.36

MYY vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и JHMM

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и JHMM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.14%

-40.71%

-54.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-8.64%

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.39%

-21.88%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-24.10%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.61%

-40.71%

-30.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.09%

-1.27%

-93.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.19%

-5.41%

-66.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.24%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и JHMM

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) имеют волатильность 4.50% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.42%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.89%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

14.46%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

18.36%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

19.59%

+1.65%

Сравнение комиссий MYY и JHMM

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и JHMM

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности JHMM в 0.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MYY and JHMM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYY has higher volatility (4.50%) compared to JHMM (4.42%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.14% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 12.21% vs -11.38% for MYY. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 12.21% return vs -11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.87% for JHMM.

MYY is categorized as Inverse Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Manulife. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор