PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с JHMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с JHMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and JHMM (John Hancock Multifactor Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while JHMM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the John Hancock Dimensional Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.12%/yr vs 11.88%/yr for JHMM. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for JHMM.

Доходность

Сравнение доходности MYY и JHMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у JHMM с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям JHMM по среднегодовой доходности: -11.12% против 11.88% соответственно.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

JHMM

1 день
-0.24%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.83%
3 года*
17.01%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и JHMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		12.60%10.73%14.61%14.53%-15.30%24.54%16.22%30.01%-9.57%19.96%

Correlation

The correlation between MYY and JHMM is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2015 г.

-0.96

The correlation between MYY and JHMM has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

John Hancock Multifactor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с JHMM:
JHMM с XMHQJHMM с OTCAXJHMM с VOEJHMM с JPMEJHMM с IJHJHMM с IMCGJHMM с VOO

Доходность на риск

MYY vs. JHMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
JHMM
Ранг доходности на риск JHMM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c JHMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYJHMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.77

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
2.55

-4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.89

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

11.17

-12.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. JHMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа JHMM равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и JHMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYJHMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.77

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.46

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.61

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.63

-1.16

Просадки

Сравнение просадок MYY и JHMM

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки JHMM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и JHMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYJHMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-40.71%

-54.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-8.64%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

-21.88%

-11.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-24.10%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

-40.71%

-30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-0.24%

-94.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-5.43%

-66.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

2.23%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и JHMM

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с John Hancock Multifactor Mid Cap ETF (JHMM) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYJHMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.81%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.47%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.12%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

18.32%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

19.60%

+1.65%

Сравнение комиссий MYY и JHMM

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JHMM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и JHMM

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности JHMM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMM
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF		0.87%0.98%1.01%1.17%1.16%0.72%1.04%1.02%1.36%0.90%1.15%0.33%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYY and JHMM have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYY has higher volatility (4.41%) compared to JHMM (3.81%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs JHMM's -40.71%.

On 10-year performance, JHMM leads with 11.88% vs -11.12% for MYY. On fees, JHMM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHMM has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JHMM has performed better with a 11.88% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.87% for JHMM.

MYY is categorized as Inverse Equities, while JHMM is Mid Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while JHMM tracks John Hancock Dimensional Mid Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and Manulife. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.42% for JHMM.

JHMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и JHMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор