Сравнение MYY с FIAT
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MYY is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, MYY returned -14.85% vs 58.74% for FIAT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности MYY и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -5.88% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between MYY and FIAT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between MYY and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. FIAT — Ранг доходности на риск
MYY
FIAT
Сравнение MYY c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.72 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 3.68 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и FIAT
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -70.50% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -34.22% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -51.24% | -43.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -45.56% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 16.00% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 13.83% | -10.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 43.70% | -32.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 52.71% | -37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 59.95% | -40.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 59.95% | -38.75% |
Сравнение комиссий MYY и FIAT
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и FIAT
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and FIAT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (13.83%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -14.85% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 4.32% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор