PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с FIAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с FIAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MYY is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, MYY returned -16.67% vs -0.18% for FIAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.

Доходность

Сравнение доходности MYY и FIAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 13.84%.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

FIAT

1 день
4.32%
1 месяц
16.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
33.71%
1 год
-0.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и FIAT

2026 (YTD)20252024
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-4.72%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.84%-24.17%-28.61%

Correlation

The correlation between MYY and FIAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.52

The correlation between MYY and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZ
Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с COIWFIAT с VOO

Доходность на риск

MYY vs. FIAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c FIAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYFIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
-0.00

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
0.37

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.00

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-0.01

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. FIAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа FIAT равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и FIAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYFIATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

-0.00

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.37

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MYY и FIAT

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и FIAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYFIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-70.50%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-42.26%

+24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-50.94%

-44.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-45.35%

-26.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

27.32%

-17.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и FIAT

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.41%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYFIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

15.34%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

42.03%

-30.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

55.49%

-39.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

60.56%

-40.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

60.56%

-39.31%

Сравнение комиссий MYY и FIAT

MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и FIAT

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности FIAT в 93.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		93.28%178.11%70.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MYY and FIAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAT has higher volatility (15.34%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs FIAT's -70.50%.

On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -16.67% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -16.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.

FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 4.45% for MYY.

MYY is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.99% for FIAT.

FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и FIAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор