Сравнение MYY с FIAT
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. MYY is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, MYY returned -17.05% vs 43.88% for FIAT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности MYY и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 20.30%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
FIAT
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 43.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -5.88% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 20.30% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between MYY and FIAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between MYY and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. FIAT — Ранг доходности на риск
MYY
FIAT
Сравнение MYY c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.29 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | 2.80 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и FIAT
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -70.50% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -34.22% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -48.15% | -47.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -45.40% | -26.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 15.79% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и FIAT
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 14.22% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 42.96% | -31.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 53.65% | -37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 60.23% | -40.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 60.23% | -38.99% |
Сравнение комиссий MYY и FIAT
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и FIAT
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности FIAT в 96.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 96.84% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and FIAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (14.22%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 43.88% vs -17.05% for MYY. On fees, MYY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 43.88% return vs -17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 96.84%, compared with 4.53% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор