Сравнение MYY с BITO
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. MYY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, MYY returned -8.11%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -4.28% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between MYY and BITO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. BITO — Ранг доходности на риск
MYY
BITO
Сравнение MYY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.89 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.42 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и BITO
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -77.86% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -54.47% | +36.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -54.47% | +19.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -50.18% | -44.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -37.06% | -35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 33.91% | -24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 10.49% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 34.48% | -22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 44.10% | -28.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 54.80% | -35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 54.80% | -33.60% |
Сравнение комиссий MYY и BITO
И MYY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и BITO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and BITO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -8.11% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 4.32% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
MYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор