Сравнение MYY с BITO
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. MYY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, MYY returned -10.37%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -4.28% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between MYY and BITO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. BITO — Ранг доходности на риск
MYY
BITO
Сравнение MYY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.88 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.49 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и BITO
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -77.86% | -17.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -54.01% | +36.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | -54.01% | +19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -54.01% | -41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -36.89% | -35.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 31.65% | -22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 12.96% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 34.32% | -22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 44.16% | -28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 55.00% | -35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 55.00% | -33.76% |
Сравнение комиссий MYY и BITO
И MYY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и BITO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 3.41% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and BITO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 17.05% vs -10.37% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 17.05% return vs -10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 4.53% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор