Сравнение MYY с BITO
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. MYY is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, MYY returned -10.30%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.43%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
MYY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -11.43%
- 6 месяцев
- -10.93%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- -11.09%
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.43% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -4.01% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between MYY and BITO is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. BITO — Ранг доходности на риск
MYY
BITO
Сравнение MYY c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.83 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -1.44 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.10 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MYY и BITO
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.09% | -77.86% | -17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.84% | -50.64% | +32.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.70% | -50.64% | +16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.09% | -50.64% | -44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -36.75% | -35.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 29.27% | -19.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и BITO
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.21%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 9.03% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 33.71% | -22.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 43.61% | -28.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 55.10% | -35.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 55.10% | -33.85% |
Сравнение комиссий MYY и BITO
И MYY, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и BITO
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.47% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and BITO have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.03%) compared to MYY (4.21%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.09% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -10.30% for MYY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.47% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while BITO is Cryptocurrency.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор