Сравнение MYY с BBMC
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while BBMC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MYY returned -5.92%/yr vs 8.32%/yr for BBMC. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.
Доходность
Сравнение доходности MYY и BBMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 16.66%.
MYY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- -9.90%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- -11.12%
BBMC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и BBMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.13% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -39.07% |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 16.66% | 12.24% | 15.15% | 18.37% | -19.77% | 17.64% | 61.98% |
Correlation
The correlation between MYY and BBMC is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | -0.98 |
The correlation between MYY and BBMC has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. BBMC — Ранг доходности на риск
MYY
BBMC
Сравнение MYY c BBMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | BBMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.41 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 13.41 | -15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | BBMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.04 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.41 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.85 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок MYY и BBMC
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и BBMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | BBMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.08% | -30.11% | -64.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -9.75% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.48% | -24.18% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.20% | -30.11% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.07% | -0.12% | -94.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.15% | -8.92% | -63.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.56% | 2.47% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и BBMC
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.41%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | BBMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.72% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 12.14% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.32% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.59% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 21.08% | +0.17% |
Сравнение комиссий MYY и BBMC
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и BBMC
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности BBMC в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.09% | 1.25% | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 0.87% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.45% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and BBMC have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBMC has higher volatility (4.72%) compared to MYY (4.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs BBMC's -30.11%.
On 5-year performance, BBMC leads with 8.32% vs -5.92% for MYY. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BBMC has performed better with a 8.32% return vs -5.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.09% for BBMC.
MYY is categorized as Inverse Equities, while BBMC is Small Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.07% for BBMC.
BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и BBMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор