PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с ISCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с ISCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

MYLD и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и ISCV

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.40%10.48%6.95%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.21%10.38%12.74%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у ISCV с доходностью 2.21%.

MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCV

1 день
0.33%
1 месяц
-4.39%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.20%
1 год
19.91%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.36%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG
Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с VTIISCV с SLYVISCV с SCHD

Сравнение комиссий MYLD и ISCV

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%.

MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Доходность на риск

MYLD vs. ISCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDISCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.42

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.37

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.43

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. ISCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCV равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDISCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.92

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Корреляция

Корреляция между MYLD и ISCV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и ISCV

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ISCV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.02%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и ISCV

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и ISCV.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDISCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-63.14%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.70%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.87%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-9.20%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.71%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и ISCV

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.92%, в то время как у iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDISCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.30%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.01%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

21.81%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

20.95%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

23.31%

-3.02%