Сравнение MYLD с GDT
MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and GDT (WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while GDT is a Tactical Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for GDT.
Доходность
Сравнение доходности MYLD и GDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYLD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 19.13%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDT
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYLD и GDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 10.60% |
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | -16.70% |
Correlation
The correlation between MYLD and GDT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYLD vs. GDT — Ранг доходности на риск
MYLD
GDT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYLD c GDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund (GDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYLD | GDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYLD и GDT
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что больше максимальной просадки GDT в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и GDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYLD | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -24.66% | -3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -24.66% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -11.15% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и GDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYLD | GDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 33.09% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 33.09% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 33.09% | -13.20% |
Сравнение комиссий MYLD и GDT
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDT в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и GDT
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности GDT в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDT WisdomTree Efficient TIPS Plus Gold Fund | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.21% | 6.22% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
MYLD and GDT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDT is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.
MYLD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.97% for GDT.
MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while GDT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Cambria and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.30% for GDT.
Подберите оптимальное распределение для MYLD и GDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор