PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYLD с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - MYLD is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, MYLD returned 36.15% vs 45.30% for EYLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности MYLD и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 23.85%.

MYLD

1 день
-1.42%
1 месяц
1.39%
С начала года
13.45%
6 месяцев
13.96%
1 год
36.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYLD

1 день
-1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
23.85%
6 месяцев
25.44%
1 год
45.30%
3 года*
24.97%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и EYLD

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		13.45%10.48%6.95%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		23.85%29.39%6.76%

Correlation

The correlation between MYLD and EYLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с BLDGMYLD с IJR
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

MYLD vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.55

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.34

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.33

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

16.12

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MYLD и EYLD

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYLDEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-41.82%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.52%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.52%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-10.29%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.82%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.76%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYLDEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.68%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

14.94%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

17.83%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

18.28%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

21.68%

-1.73%

Сравнение комиссий MYLD и EYLD

MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и EYLD

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EYLD в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.89%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.10%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYLD and EYLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.68%) compared to MYLD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs EYLD's -41.82%.

On 1-year performance, EYLD leads with 45.30% vs 36.15% for MYLD. On fees, MYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MYLD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EYLD has performed better with a 45.30% return vs 36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.10% for MYLD.

MYLD is categorized as Small Cap Value Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор