PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции TGFRX по среднегодовой доходности: 15.57% против 13.73% соответственно.

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий MXXIX и TGFRX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund

Доходность на риск

MXXIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.59

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.93

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

7.48

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.37

Корреляция

Корреляция между MXXIX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и TGFRX

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и TGFRX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-95.35%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-16.01%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-95.35%

+54.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-95.35%

+54.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-92.38%

+82.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-31.67%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

7.24%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и TGFRX

Текущая волатильность для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) составляет 9.13%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

12.37%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

24.40%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

35.36%

-12.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

793.45%

-770.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

561.16%

-539.49%